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Cette page a été traduite automatiquement de l’anglais. Les chiffres, les frais et les noms sont repris sans modification ; la version anglaise fait foi.Lire la version anglaise
Calculateurs
Le taux de réussite dont votre configuration a besoin.
Le prix auquel la position est entièrement clôturée.
Actions, lots ou contrats — la même unité que celle dans laquelle les prix sont cotés.
Commission à l'entrée et à la sortie, spread, conversion
Idéalement, le chiffre issu de votre propre journal de trading, pas celui que vous espérez.
Ratio risque/rendement
2,88 : 1
Taux de réussite au point mort
25,8 %
Au-delà de ce taux, l'espérance de gain devient positive
Espérance de gain par trade
308,00 €
0,75 R — en R (multiples du risque)
Résultat sur 100 trades
30 800 €
74,8 R
La ligne en gras représente votre setup après frais. Les lignes pâles montrent 1:1, 2:1 et 3:1 à titre de comparaison. Le point où une ligne croise zéro correspond au taux de réussite à partir duquel le setup commence à gagner de l'argent.
| Taux de réussite | Par trade | en R | Sur 100 trades |
|---|---|---|---|
| 20 % | -92 € | -0,22 R | -9 200 € |
| 30 % | 68 € | 0,17 R | 6 800 € |
| 40 % | 228 € | 0,55 R | 22 800 € |
| 50 % | 388 € | 0,94 R | 38 800 € |
| 60 % | 548 € | 1,33 R | 54 800 € |
| 70 % | 708 € | 1,72 R | 70 800 € |
Hypothèses de ce calcul
Remarque: Ces calculateurs sont fournis à titre informatif uniquement et ne constituent pas un conseil en investissement. Le contenu de Brokaro est fourni à titre informatif uniquement et ne constitue pas un conseil en investissement, juridique ou fiscal.
Avec un ratio de 1:1, plus de la moitié de vos trades doivent fonctionner pour qu’il reste quelque chose. À 2:1, 33,4 % suffisent ; à 3:1, 25 % font l’affaire. La formule est courte : taux de réussite requis = risque / (risque + rendement). C’est pourquoi une stratégie qui perd sept trades sur dix peut être rentable — et une stratégie qui en gagne huit sur dix peut être ruineuse si les deux pertes coûtent chacune cinq fois plus.
Les frais et le spread frappent deux fois : ils réduisent le gain et augmentent la perte. Une configuration nominalement à 2:1 tombe à environ 1,7:1 dès que 12 EUR de frais s’appliquent à un risque de 100 EUR — et le taux de réussite requis grimpe de 33 % à 37 %. Plus la position est petite, plus cet effet pèse lourd ; avec des commissions forfaitaires, il devient le facteur dominant en dessous d’environ 2 000 EUR de montant d’ordre.
L’espérance mathématique est le rendement moyen par trade sur de nombreuses répétitions : le taux de réussite multiplié par le gain, moins la probabilité complémentaire multipliée par la perte. Positive ne signifie pas que le prochain trade sera gagnant — cela signifie que la répétition est payante. C’est pourquoi le nombre de trades fait partie du calcul : sur 20 tentatives, le hasard domine ; sur 200, ce sont les statistiques.
L’espérance mathématique croît linéairement avec le taux de réussite — chaque point de pourcentage supplémentaire ajoute le même montant. Ce qui compte n’est donc pas la forme, mais le passage par zéro et la pente. Les lignes de référence pâles pour 1:1, 2:1 et 3:1 montrent à quel point un meilleur ratio déplace ce seuil vers la gauche : un objectif plus éloigné est presque toujours plus efficace que de se promettre de gagner plus souvent.