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Calculadoras
Que taxa de acerto o seu setup exige.
O preço ao qual a posição é fechada na totalidade.
Ações, lotes ou contratos — a mesma unidade em que os preços são cotados.
Comissão de entrada e de saída, spread, conversão
Idealmente, o valor do seu próprio diário de trading, e não aquele que se espera.
Rácio risco/retorno
2,88 : 1
Taxa de acerto no ponto de equilíbrio
25,8 %
Acima desta taxa, o valor esperado torna-se positivo
Valor esperado por operação
308,00 €
0,75 R — em R (múltiplos do risco)
Resultado em 100 operações
30 800 €
74,8 R
A linha grossa representa o seu setup após custos. As linhas esbatidas mostram 1:1, 2:1 e 3:1 para comparação. O ponto em que uma linha cruza o zero é a taxa de acerto a partir da qual o setup começa a ganhar dinheiro.
| Taxa de acerto | Por operação | em R | Em 100 operações |
|---|---|---|---|
| 20 % | -92 € | -0,22 R | -9200 € |
| 30 % | 68 € | 0,17 R | 6800 € |
| 40 % | 228 € | 0,55 R | 22 800 € |
| 50 % | 388 € | 0,94 R | 38 800 € |
| 60 % | 548 € | 1,33 R | 54 800 € |
| 70 % | 708 € | 1,72 R | 70 800 € |
Pressupostos deste cálculo
Nota: Estas calculadoras destinam-se apenas a fins informativos e não constituem consultoria para investimento. O conteúdo do Brokaro destina-se apenas a fins informativos e não constitui consultoria para investimento, jurídica ou fiscal.
Com uma relação de 1:1, mais de metade das operações tem de resultar para que sobre alguma coisa. Com 2:1, bastam 33,4 %; com 3:1, 25 % são suficientes. A fórmula é curta: taxa de acerto necessária = risco / (risco + retorno). É por isso que uma estratégia que perde sete operações em cada dez pode ser rentável — e uma que ganha oito em cada dez pode ser ruinosa se as duas perdas custarem, cada uma, cinco vezes mais.
As comissões e o spread penalizam duas vezes: reduzem o ganho e aumentam a perda. Um setup nominal de 2:1 desce para cerca de 1,7:1 quando 12 EUR de custos incidem sobre um risco de 100 EUR — e a taxa de acerto necessária sobe de 33 % para 37 %. Quanto menor a posição, maior o peso desse efeito; com comissões fixas, torna-se o fator dominante abaixo de cerca de 2000 EUR de valor da ordem.
O valor esperado é o retorno médio por operação ao longo de muitas repetições: taxa de acerto vezes ganho menos a probabilidade complementar vezes perda. Ser positivo não significa que a próxima operação seja ganhadora — significa que a repetição compensa. É por isso que o número de operações faz parte do cálculo: em 20 tentativas domina o acaso; em 200, a estatística.
O valor esperado cresce linearmente com a taxa de acerto — cada ponto percentual adicional acrescenta o mesmo montante. O que importa, portanto, não é a forma, mas o ponto de passagem por zero e o declive. As ténues linhas de referência para 1:1, 2:1 e 3:1 mostram quanto uma relação melhor desloca esse limiar para a esquerda: um objetivo mais afastado é quase sempre mais eficaz do que propor-se ganhar mais vezes.